Аналитики Berenberg выпустили сигнал на продажу для техногенных акций Nasdaq 100, отметив, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) для индекса пробил отметку 80 в четвертый раз за последние пять лет, достигнув самого высокого уровня за этот период — 81,6.
RSI, осциллятор импульса, используемый в техническом анализе для определения перекупленности или перепроданности ценной бумаги, был надежным индикатором для корректировки рисков Nasdaq 100 в течение последних нескольких лет и в текущем году, говорят аналитики.
Благодаря компании Nvidia (NASDAQ:NVDA) и группе «Великолепная семерка», индекс Nasdaq 100 за прошедший год вырос на 18,8%. Примечательно, что 99 % этой прибыли было получено после того, как 19 апреля RSI опустился ниже уровня 30.
«Индекс RSI 80+ предлагает инвесторам фиксировать прибыль и занять позицию для консолидации», — говорится в записке аналитиков Berenberg.
Инвестиционный банк выявил три предыдущих случая за последние пять лет, когда RSI Nasdaq 100 пробивал отметку 80 — в декабре 2019 года, январе 2020 года и сентябре 2020 года. Средняя максимальная просадка в течение шести месяцев после этих прорывов составила -22,9%.
«Это сравнимо со средней максимальной просадкой в -11,3% после семи прорывов RSI Nasdaq 100 выше 75, которые не достигли уровня выше 80», — подчеркивают аналитики. «Это еще раз говорит о том, что инвесторам следует включить аварийные сигналы».
